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  6月16日,国债期货全线下跌,10年期品种跌幅最大。截至收盘,10年期主力合约跌0.74%,创逾三个月最大跌幅;5年期主力合约跌0.56%,2年期主力合约跌0.17%。

  延伸阅读:

  瑞达期货:风险情绪上升 期债大幅收跌

  国债期货盘面情况(6月16日):

合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化
T2009 100.160 -0.74 75,157 9,141 76,824 3,431
TF2009 101.470 -0.56 28,487 960 45,164 2,031
TS2009 101.130 -0.17 6,793 -344 14,838 141

  消息:

  国家发展改革委:将推动各类城市放开、放宽落户限制;已完成核准或注册企业债券4969.6亿元完成发行1930.3亿元;将积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理;5月共审批核准固定资产投资项目7个总投资1298亿元

  人民币兑美元中间价报7.0755,上调147点

  央行未进行逆回购操作,今日有600亿元逆回购到期,实现净回笼600亿元

  受外围市场影响,A股指数高开,午后震荡走强,市场个股成普涨态势

  总结:

  今日三大国债期货主力均大跌,主要受风险偏好上升影响。昨日美联储表示将购买二级市场公司债,而且还包括之前为投资级但之后被降级的垃圾债券基金,提升了全球市场的风险偏好。从基本面上看,在疫情防控常态化的背景下,国内利率并没有大幅上涨的基础,但经济不断恢复将会降低央行加码宽松的意愿,已经公布的5月投资、零售销售以及工业增加值数据均继续改善。央行行长曾表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。6月1日,央行新设了创新货币政策工具,政策出台后需要一定的等待期和观察期,而且今日央行并未开展逆回购操作。10年期国债收益率在情绪冲击下有接近3%的可能,但维持在3%以下的概率更高,市场多数预期会在2.6%-2.8%这一区间。此外,往年6月资金面通常波动较大,叠加利率债的发行,资金回笼压力较大,资金面不会过于宽松。综合来看,国债期货下行空间较为有限,上行空间也不大,短期内区间震荡的概率增加。从技术面上看,5年期国债主力走势最弱,当前方向不够明朗。在操作上,单边操作难度较大,鉴于利率曲线走平可能性较高,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。

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