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  • 【固定收益】购房支持政策和促销费政策密集出台，回购交易量创新高——利率债周报

    2022-06-27 10:34:08 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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　　【固定收益】购房支持政策和促销费政策密集出台，回购交易量创新高——利率债周报——固收周报-20220626

　　1、本周（2022.06.20-2022.06.24，下同）国内外债市重要事件：购房支持政策和促销费政策密集出台

　　6月22日国务院召开常务会议，进一步部署确保全年粮食丰收的举措，加大支持汽车消费的政策力度；6月24日，深交所发布关于进一步支持企业发展服务实体经济的通知，强调要加大资本市场对实体经济的支持力度；6月24日，财政部、税务总局联合发布通知，要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策，做好电力保供工作；湖北咸宁和福建泉州等地先后出台购房支持政策，随着政策效果的持续显现，部分城市市场有望率先进入恢复通道，对全国市场情绪的修复亦将带来积极效应；6月23日，美联储主席鲍威尔表示，美联储对抗通胀的承诺是“无条件的”，与此同时美联储理事鲍曼表示，支持在7月会议上加息75bp。

　　2、市场流动性情况监测：回购交易量创新高，回购利率进一步上行

　　央行层面，本周公开市场操作净投放资金500亿。其中开展7天逆回购1000亿元，周中7天逆回购到期500亿元，执行利率保持2.1%不变。

　　货币市场层面，本周同业存单利率整体上行，资金面保持宽松，但边际收敛。商业银行发行同业存单3975.2亿元，较上周减少3509.5亿元，本周到期5293.5亿元，净融资-1318.3亿元。银行间质押式回购日均成交额为6.38万亿，较上周增加0.20万亿。本周1M、3M、6M期同业存单加权平均发行利率分别为1.97%、2.11%、2.24%，较上周分别上行3.62bp、上行4.76bp、上行4.47bp；不同主体同业存单发行利率涨跌不一。6月24日DR001、DR007、DR014分别报收1.43%、1.80%、2.03%，较上周收盘分别上行1.38bp、上行13.94bp、上行30.93bp。

　　3、利率债市场跟踪：新发利率债净融资额环比增加，国债收益率整体小幅上行

　　一级市场上，本周共发行利率债194只，利率债发行总额8486.06亿元，较上周环比减少349.90亿元。本周到期利率债1048.57亿元，净融资额7530.39亿元。后续等待发行利率债5389.02亿元。

　　二级市场上，国债收益率整体小幅上行，2Y期、5Y期中期国债收益率及10Y期国债收益率均上行，1Y期国债收益率下行，6月24日较上周收盘分别变化+ 9.88bp、+3.96bp、+2.26bp、-4.49bp。国债期限利差走势不一，10Y国债与1Y国债利差走阔6.75bp，10Y国债与2Y国债利差小幅收窄0.25bp。2Y期、5Y期及10Y期国债期货价格较6月17日收盘分别变动-0.04%、-0.17%及-0.29%。

　　4、海外债市跟踪：美债收益全线下行，中美利差倒挂持续

　　本周美国国债收益率环比全线下行，6月24日美国1Y期、2Y期、5Y期及10Y期国债收益率较上周收盘分别下行3bp 、下行13bp 、下行16bp、下行12bp。中美利差倒挂持续，2Y期及10Y期中美国债利差均较上周有所收窄。

　　风险提示：疫情反复；政策变化超预期。

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